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标题: 中泰期货金融工程专题报告-偏度因子构建 [打印本页]

作者: 时翔宇 时间: 2024-6-6 11:32
标题: 中泰期货金融工程专题报告-偏度因子构建
本报告从商品期货收益率偏度和峰度指标出发，通过峰度指标优化偏度指标的计量方式，构建了商品期货偏度因子，发现偏度因子与期货品种未来预期收益率呈负相关关系。本研究对偏度因子进行单因子排序多空，回测显示偏度因子具有较强的盈利能力，该因子在 2020 年 1 月至 2023 年 12 月回测年化收益为 13.158%，夏普比率为1.918，回测累计净值 1.637，最大回撤为 7.801%。

中泰期货金融工程专题报告20240122-偏度因子构建——多因子选期系列研究之二十五.pdf.pdf

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