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标题: 中泰期货金融工程专题报告-波动率回落环境下卖出... [打印本页]

作者: 时翔宇 时间: 2024-6-6 11:28
标题: 中泰期货金融工程专题报告-波动率回落环境下卖出...
波动率由高位向低位回落往往意味着市场趋向平稳，交投氛围趋于平缓。本报告从历史波动率出发，通过历史波动率及其所处历史分位数的变化来定义波动率回落环境，构建了触发波动率回落条件的卖出看涨期权的策略。回测显示，波动率回落环境下卖出看涨期权的机会较少，但具有稳定且较强的盈利能力。

中泰期货金融工程专题报告20230522-波动率回落环境下卖出看涨期权策略——期权策略系.pdf

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