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标题: 【徽商期货】股指期权领口策略的构建和运用研究 [打印本页]

作者: lhx0551 时间: 2024-6-5 10:26
标题: 【徽商期货】股指期权领口策略的构建和运用研究
本文选择 2023 年 10 月 9 日至 11 月 17 日之间HO2311C2500、HO2311P2400和IH2311的15分钟数据构建多头和空头双限策略，测算双限策略的最大盈利、最小盈利/最大亏损和盈亏比。在 11 月 17 日上证 50 股指期权的最后交割价为2389.32点，空头双限策略达到最大盈利。但在上证50股指期权上尚未发现双限策略无风险套利机会，并且机构在构建双限策略的过程中更多需要有方向上的判断才有好的盈利。

股指期权领口策略的构建和运用研究.pdf (616.46 KB, 下载次数: 16)

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