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【徽商期货】基差交易在股指期权上的应用
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作者:
lhx0551
时间:
2024-6-5 10:12
标题:
【徽商期货】基差交易在股指期权上的应用
伴随着我国金融期权市场品种上新的提速,在基差交易风险较低的环境下,机构投资者积极寻找股指期权市场和股票市场中的基差交易机会。本文通过股指期权的组合来合成期货头寸,构建 ETF 和股指期权合成期货头寸之间的基差套利策略,发现目前 50ETF和股指期权市场存在套利的机会和空间。
报告链接:
http://www.qhrb.com.cn/articles/322030
基差交易在股指期权上的应用.pdf
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2024-6-5 10:12 上传
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