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标题: 【徽商期货】基差交易在股指期权上的应用 [打印本页]
作者: lhx0551    时间: 2024-6-5 10:12
标题: 【徽商期货】基差交易在股指期权上的应用
伴随着我国金融期权市场品种上新的提速，在基差交易风险较低的环境下，机构投资者积极寻找股指期权市场和股票市场中的基差交易机会。本文通过股指期权的组合来合成期货头寸，构建 ETF 和股指期权合成期货头寸之间的基差套利策略，发现目前 50ETF和股指期权市场存在套利的机会和空间。
报告链接：
http://www.qhrb.com.cn/articles/322030
基差交易在股指期权上的应用.pdf (890.8 KB, 下载次数: 27)







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