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标题: 隐波偏斜背景下的纯碱期权观点 [打印本页]

作者: zlc601151884 时间: 2024-5-30 10:47
标题: 隐波偏斜背景下的纯碱期权观点
高隐波数值以及高波差、极度左偏的情况难以持久，后市或将收敛回归平衡。在这个回归过程中，可以把握波动率交易机会。当前基于这些非常态化的偏度特征，可以通过构建实值+虚值的比例价差，套取虚值看涨期权的高波动率溢价，或者根据近期纯碱多头主导隐波走势的情况，关注卖出宽跨式策略。此外，需要注意高溢价对于虚值看涨期权买方的负面影响。

隐波偏斜背景下的纯碱期权观点——兴证期货商品期权专题报告20231124.pdf.pdf

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