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标题: 菜籽粕期货市场分析报告20240115 [打印本页]

作者: eldfutures 时间: 2024-5-22 10:02
标题: 菜籽粕期货市场分析报告20240115
菜籽粕期货市场分析报告20240115
宏观影响因素对菜籽粕期市构成支撑；供应整体上对菜籽粕期货价格构成压力;需求整体上对菜籽粕期货价格构成支撑；综合宏观和供需分析，基于当前能获取的数据基础上，我们对基本面整体上对近期至未来一段时间的菜籽粕期货价格研判影响，倾向于构成压力;再结合市场行为对期货价格构成压力，各因素整体对菜籽粕期货价格构成压力。根据菜粕历史每日价格走势为样本，以明显的价格峰谷作为周期两端，依据我们的分析方法进行统计分析。我们先来回顾分析下前一期菜粕涨势过程中的统计推断与事实情况。按照上次统计推断，其预计达到峰值的平均时间点大约是在2023年12月30日，区间大约是在2023年12月29日至2023年12月30日。价格上涨的预期均值约在3048.01，区间约为3015.95-3080.08。再看看实际情况，此波涨势值实际的日期是2023年12月12日，峰值价格是2920.43（期货加权均价）。可见，上一周期实际的时间拐点少于推断的时间区间的下限，因此需注意本期时间起点上仍可能是上期周期延续的风险。价格方面，低于推断价格下限，价格涨势明显不充分，因此需注意本期的价格起点可能仍是上期延续的风险。接下来，我们假设2023年12月12日作为峰值的情况下，看看未来菜粕价格如果进入到下行过程的统计推断。截至2024年01月15日，已经下行天数为34天，涨跌幅度为-10.26%。如果菜粕转下行得到验证，那么推断的谷底期望日期约在2024年01月08日附近，区间约大约为2024年01月03日-2024年01月12日，显然，目前时间已经超过时间推断上限，参与风险增加，可等待下一周期参与。谷底均价约2636.13，区间约为2450.63-2821.620。

菜籽粕期市分析及策略报告20240115.pdf

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