期货帮

标题: 基于趋同度的商品指数择时研究 [打印本页]

作者: geroge_pjq 时间: 2023-6-20 13:36
标题: 基于趋同度的商品指数择时研究

l 本报告从羊群效应概述开始，介绍了四个经典的趋同度度量指标——格兰杰因果指标、CSSD指标、ECSAD指标、CAPM指标。

l 趋同度已成为股票交易与风险预测中较为重要的指标，当趋同度增加时，预测市场会延续历史涨跌趋势，当趋同度下降时，预测未来会出现反转。本报告将该交易策略运用到期货市场，分别将南华商品指数、中证商品指数、等权组合的自构商品指数作为市场指数进行验证，结果均不理想。

l 该系列后续将继续围绕趋同度并展开相关优化研究。

1.11 MB, 下载次数: 0

欢迎光临期货帮 (http://www.7h365.com/)