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标题: 海龟系统有效嘛？ [打印本页]

作者: luzhongyi 时间: 2023-6-16 18:38
标题: 海龟系统有效嘛？
海龟交易系统使用基于波动性的百分比用作头寸规模风险度量。海龟交易系统使用 N 的概念来表示某个特定市场的波动性。海龟系统的仓位管理包含以下限制：单一品种最多交易 4N，高度相关板块最多 6N,单向交易最多12M。海龟交易系统使用唐奇安通道为交易信号判断的主要工具。部分海龟使用以 20 日突破为基础的偏短线系统，简称 S1，部分海龟使用以 50 日突破为基础的偏中线系统，简称 S2。
假设长期唐奇安通道参数为 LongLen，短期唐奇安通道参数为 ShortLen。即当空仓时，若价格向上突破前 LongLen 日最高价时买入做多，若价格向下突破前
LongLen 日最低价时卖出做空。当持有多单时，若价格向下突破前 ShortLen 日最低价时卖出平仓，当持有空单时，若价格向上突破前 ShortLen 日最高价时买
入平仓。S1 系统的（LongLen，ShortLen）为（20,10），S2 系统的（LongLen，ShortLen）为（50,20）。海龟交易系统使用 2 倍 ATR 为初始止损条件。当开仓做多时，若价格下跌2*ATR，则平多单，当开仓做空时，若价格上涨 2*ATR，则平空单。

海龟交易系统使用突破进场，当进场后，若价格继续朝着有利方向移动一定幅度后，则加仓。海龟使用 0.5ATR 为加仓参数。（后文省略）

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