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标题: 【中信期货金融工程】行业轮动专题系列十二：引入尾部... [打印本页]

作者: billyzhou 时间: 2023-6-16 17:34
标题: 【中信期货金融工程】行业轮动专题系列十二：引入尾部...
本文在聚焦多因子体系中的尾部风险因子，测试了引入尾部风险因子的线性模型在行业轮动中的效果。回测结论表明，尾部风险因子可以提高模型对行业预期收益率的预测能力，无论是否使用优化器方法，轮动组合较业绩基准均有显著超额收益，对策略进行等权合成可以进一步提升部分业绩指标。

【中信期货金融工程】行业轮动专题系列十二：引入尾部风险因子的轮动模型：赴险如夷，.pdf

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