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【中信期货金融工程】行业轮动专题系列十二:引入尾部...
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作者:
billyzhou
时间:
2023-6-16 17:34
标题:
【中信期货金融工程】行业轮动专题系列十二:引入尾部...
本文在聚焦多因子体系中的尾部风险因子,测试了引入尾部风险因子的线性模型在行业轮动中的效果。回测结论表明,尾部风险因子可以提高模型对行业预期收益率的预测能力,无论是否使用优化器方法,轮动组合较业绩基准均有显著超额收益,对策略进行等权合成可以进一步提升部分业绩指标。
【中信期货金融工程】行业轮动专题系列十二:引入尾部风险因子的轮动模型:赴险如夷,.pdf
2023-6-16 17:33 上传
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