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标题: 基于机器学习的股指期货周频跨期套利策略构建 [打印本页]

作者: 常海晴 时间: 2023-6-16 01:07
标题: 基于机器学习的股指期货周频跨期套利策略构建
选用两合约多空跨期组合的收益率作为目标变量，从 A 股市场风险收益、套保需求、合约成交持仓情况、基差价差、跨期组合特征五个方面选取特征，使用 OLS、XGBoost、随机森林算法分别建立了预测模型，每周在收益率预测绝对值最高组合中的两个合约上建仓，由此构建了周度调仓的跨期套利策略。
报告核心创新点在于：1、通过将两合约多空跨期组合的收益率作为目标变量解决了跨期价差预测中的移仓换月问题；2、尝试使用非线性模型预测跨期收益率 3、构建了较为完善的基差价差预测因子

东证期货_专题报告_金融工程_股指期货：基于机器学习的股指期货周频跨期套利策略构建..pdf

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