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标题:
【CTA策略】PTA基本面量化
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作者:
mengyang1029
时间:
2023-6-15 13:50
标题:
【CTA策略】PTA基本面量化
报告摘要:
- 本报告我们从基本面因子出发,试图建立PTA期货的基本面量化模型。
- 单因子方面,我们分别回测了供需因子、成本因子、库存因子、基差因子、加工利润因子的择时效果。
- 最后,我们将多个单因子进行合成,回测基本面合成因子的择时效果
结论:
- 考虑到供需因子中的开工率指标起始于2018年,我们观察2018年之后,各单因子的表现。
- 其中供需因子、库存因子、基差因子、加工利润因子的单因子多空净值夏普比率均大于0.5。
- 成本因子的对PTA期货的择时效果较差。
- 将供需因子、库存因子、基差因子、加工利润因子进行加总合成,合成因子2018年至今的多空净值年化收益率超过40%,夏普比率1.82,卡尔比率1.38。
【CTA策略】PTA基本面量化-中粮期货机构服务部-202304.pdf
2023-6-15 13:47 上传
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【CTA策略】PTA基本面量化
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