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标题:
期权荟(3)—— 期货复制雪球对冲收益策略实证研究
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作者:
xyl0710
时间:
2023-6-14 13:55
标题:
期权荟(3)—— 期货复制雪球对冲收益策略实证研究
雪球期权是属于路径依赖的场外衍生品,其基础结构包括
敲出价格、敲入价格、敲入观察期、敲出观察期、年化票息等。
作为投资者而言,购买雪球能够大概率获得可观的票息收益;
而对交易商来说,在向投资者支付票息的同时,需要在股指期
货市场上对冲 Delta 敞口。
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