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标题: 期权对冲策略组合实证研究 [打印本页]

作者: xyl0710 时间: 2023-6-14 13:51
标题: 期权对冲策略组合实证研究
随着量化策略规模的日益增大，量化对冲的需求也在逐渐加大。另一方面，由于长期来看股指的收益相对可观，传统的股指期货空头对冲方式已经无法满足日益多变的对冲需求。大量投资者将目光转向灵活度更高的期权对冲策略，基于以上背景，本报告利用上证 ETF 期权回测三大期权对冲策略在不同行情下的表现。

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