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标题: 截面回归与因子正交的二重奏 ——组合优化专题报告（一） [打印本页]

作者: F3075662 时间: 2023-6-14 10:23
标题: 截面回归与因子正交的二重奏 ——组合优化专题报告（一）
本篇报告中，我们以综述的形式讨论了市面上常见的 4 种正交化方法、阐明了正交实践中遇到的问题与解决办法、设计了 1 种商品期货组合的配置模式、配比了 1 种因子收益率估计的优化方式。回测效果来看，可作出以下结论：
(1) 本报告提出的新配置方式——“作用于动态商品期货池、以截面回归方式来构建组合权重”的配置效果较好，其在本文入选的 6 个量价因子以—“未正交搭配简单移动平均 SMA（

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