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标题: 股指期货、期权和 ETF 套利 [打印本页]

作者: troops123 时间: 2023-5-31 15:15
标题: 股指期货、期权和 ETF 套利

摘要：
期现套利指的是现货与期货走势出现偏离后出现的套
利机会，如果未来现货与期货间走势会趋于一致，就可以通
过多空期现组合去获取收益。国内金融衍生品上市初期，往
往具有交投不活跃、流动性差等特点。在上市初期，由于期
权合约众多且成交活跃度较低，以及市场非理性因素的存
在，会频繁出现期权、期货与理论价值发生偏离的情形，给
投资者提供了套利机会。
从套利测试的结果来看，期货与对应 ETF 套利机会逐
步衰减，而沪深 300 股指期权上市发展初期，频繁出现期权
价格与理论价格发生偏离的情况，市场存在较多的平价套利
机会，我们测试的平值附近合约与期货有套利空间。

2022-08-11_中信建投期货_【建投专题】股指期货、期权和ETF套利.pdf

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