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标题: 中证 1000 股指期货及期权首周运行情况 [打印本页]

作者: troops123 时间: 2023-5-31 15:14
标题: 中证 1000 股指期货及期权首周运行情况

摘要：
IM 上市当天交投较为活跃，总成交量大约为历史合约
的 3 分之 1 左右，反映市场对于 IM 需求量不俗，当月合约
流动性情况较好。从各期限合约成交占比来看， IM2208 成
交占比 60.7%与 IC 水平接近，低于 IF、 IH，说明相对而言
IM 投资者结构与 IC 类似，远月合约交易需求相对较大。从
IM 升贴水表现来看，截止收盘 IM 各合约升贴水在-450 至-80
之间，整体贴水水平为四大期指中最大，年化升贴水率在
-9.72%至-13.42%，年化升贴水期限结构呈现近高远低的状
态。从市场首日的定价区间来看， IM 整体贴水结构与 IC 相
近，并且贴水幅度比 IC 更深，与我们预期相符。预计未来
IM 年化升贴水将在-15%之-10%区间运行。另外，首日 IM 日
中各期限合约贴水有所扩大，主要与指数表现弱势，以及对
冲投资者参积极有关。

2022-07-29_中信建投期货_【建投专题】中证1000股指期货及期权首周运行情况.pdf.pdf

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