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标题: 基于金铜比的期权策略研究 [打印本页]

作者: 魏新照 时间: 2023-5-25 11:24
标题: 基于金铜比的期权策略研究

国内黄金期权和铜期权分别于2019年和2018年在上期所上市，为构建金铜比期权策略提供了基础。
黄金和铜通过利率可以建立联系，根据利率边际变化可以判断金铜比趋势。期权与期货相比，多了时间和波动率两个维度，不同市场环境均有最为合适的策略。通过利用期权的确定性，金铜比策略取得了较大改善且优于期货，卡玛比率最高达到1.78，其中期权虚值配对策略改善明显。

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