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标题: 期货多因子系列（二）:商品期货截面风格因子初探 [打印本页]

作者: F3075662 时间: 2022-6-22 21:12
标题: 期货多因子系列（二）:商品期货截面风格因子初探
本文使用分层测试的方式对期货市场上的 8 类风格因子进行了回测，其中截面动量、期限结构、
长期对冲压力、短期变异系数因子有较强的 alpha 能力。

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