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标题: 策略解码(一)：无风险套利策略 [打印本页]

作者: 魏新照 时间: 2022-6-6 14:27
标题: 策略解码(一)：无风险套利策略
策略解码(一)：无风险套利策略

报告主要系统性介绍欧式期权套利相关内容，总共介绍了7种套利方式，分别是上限套利、下限套利、平价套利、盒式套利、垂直套利、行权价格套利、蝶式套利。

国内商品期权均是美式期权，但是其定价只有深度实值看跌期权与欧式期权不同，所以报告中的套利方式对于国内商品期权多数情况下也适用。

报告中前四种无风险套利方式，其套利本质是使用期权组合，或者期权与标的结合，进行低买高卖的套利方式。

报告中后三种套利方式，其套利本质是利用同类型期权的价格偏差进行的套利。

套利中也存在一定的风险，比如行权风险和滑点风险等。

风险提示：冲击成本；行权风险

【中信期货商品期权】策略解码(一)：无风险套利策略——专题报告20220411.pdf.pdf

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