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标题: 恒泰期货期权5月报 [打印本页]

作者: s6492 时间: 2022-5-9 10:39
标题: 恒泰期货期权5月报
本帖最后由 s6492 于 2022-5-9 15:03 编辑

摘要
金融期权概要
4月，金融期权市场活跃度小幅回落，总成交量为12848万手，日均成交量环比减少7.88%。上证50ETF期权规模最大，达到6300万手；4月底金融期权总持仓量为499万手，环比减少1.39%。规模最大的仍旧是上证50ETF期权，达到244万手。在波动率方面，4月金融期权主力合约隐含波动率小幅提升，处于75%历史分位数附近。

商品期权概要
4月，商品期权市场活跃度大幅下降，总成交量为2571万手，日均成交量环比减少22.08%。其中豆粕期权规模最大，达到391万手，其次是PTA期权、铁矿石期权，分别为379万、299万；4月底商品期权总持仓量为223万手，环比减少36.88%。规模最大的是豆粕期权，达到49万手，其次是玉米期权、棉花期权，分别为46万、18万。在波动率方面，4月各商品期权隐含波动率相交3月底多有不同程度回落，但多数品种仍处于75%历史分位数水平附近。

期权策略
4月底商品期权隐含波动率整体有所回落，但多数仍处于中等偏高水平，后续隐含波动率变化将受到俄乌冲突进展的影响，可以在适当的时候选择性的做空波动率。其他品种可以根据自身情况采取构建期权组合。

恒泰期货期权月报202205.pdf

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