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标题: 金融期权量化日报 - 银河期货官网 [打印本页]

作者: yanntcm 时间: 2021-4-30 11:25
标题: 金融期权量化日报 - 银河期货官网
本帖最后由 yanntcm 于 2021-4-30 11:29 编辑

全品种金融期权量化日报
（详见附件）

方向性观点：
4月29日，A股窄幅整理，金融股罕见发力，医美题材炙手可热，病毒防治概念全面回撤。上证指数收盘涨0.52%报3474.9点，深证成指涨0.46%报14464.08点，创业板指涨0.04%报3051.42点。两市成交额8222亿元；北向资金实际净买入超50亿元。

波动率方向：
日内GVX：上证50ETF当月期权合约隐含波动率与标的无明显相关性；
               上证所/深证所沪深300ETF期权合约波动率，沪深300股指期权合约波动率与标的无明显相关性。
HV与GVX：上证50ETF期权隐含波动率下降，高于20日HV；沪深300本月股指期权隐含波动率上升，高于20日HV；
               上证300ETF期权和深证300ETF期权隐含波动率上升，高于20日HV；
波动率结构：
Skew：上证50ETF当月合约偏度上升；沪深300股指期权当月、次月合约偏度上升；
      上证所300ETF当月合约偏度上升、深证所沪深300ETF期权当月、次月合约偏度上升；
跨期：上证50ETF期权当月合约波动率上升，下月合约的波动率均上升；
         沪深300股指期权当月、次月合约波动率均上升；
      上证所、深证所沪深300ETF期权当月、次月合约波动率均上升；
基差：上证50ETF期权的合成期货基差当月较前一交易日上；IH期货当月、次月基差基本持平；
      上证所、深证所沪深300ETF期权当月合成期货较前一交易日上升；IF当月、次月合约基差上升。

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金融期权日报-2021-04-29.pdf

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