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标题: 【量化专题】CTA系列四：基于历史波动率的品种权重分配... [打印本页]

作者: tongli19870214 时间: 2021-4-29 08:19
标题: 【量化专题】CTA系列四：基于历史波动率的品种权重分配...
根据趋势策略的特点，构建了基于波动率加权的方法，提出了基于时间序列分位波动率加权和横截面分位波动率加权两种方法,对趋势策略绩效有一定提升。

【量化专题】CTA系列四：基于历史波动率的品种权重分配策略.pdf

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根据趋势策略的特点，构建了基于波动率加权的方法，提出了基于时间序列分位波动率加权和横截面分位波动率加 ...

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