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标题: 【量化专题】黑色系时序基差因子研究 [打印本页]

作者: buhenihaoda 时间: 2021-4-28 09:32
标题: 【量化专题】黑色系时序基差因子研究
基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的传统计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值；现货价格高于期货价格，基差为正值。基差因子如今在商品市场中应用广泛，我们从时间序列角度，根据自身理解对该因子进行重构，进行相关的策略开发

【量化专题】黑色系时序基差因子研究_v1.0.0-20201028.pdf

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