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标题: 2010119铁矿主力合约活跃期间的基差回归模式和价差套利建议 [打印本页]

作者: 汤圆好吃 时间: 2021-4-20 15:11
标题: 2010119铁矿主力合约活跃期间的基差回归模式和价差套利建议

铁矿主力合约活跃期间的基差回归模式和价差套利建议

作者：朱港腾

1.近四年中有75%的情景为期货补涨修复基差，25%的情景为现货领跌修复基差。期货补涨修复基差的情形发生时间较短，在几个交易日内期货价格涨幅显著高于现货，导致基差迅速回归，随后基差反弹。现货领跌修复基差通常是一个持续1-2个月的过程，在此期间内基差逐步走低，直到交割月基差也不见恢复。

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