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标题: 【解密】期权掘金路线 [打印本页]

作者: 阿翔_rnVBu 时间: 2021-4-8 13:53
标题: 【解密】期权掘金路线
在50ETF期权、豆粕期权以及白糖期权三个品种上，有几个确定性的机会是必须按月把握的。
第一事件套利。50ETF 在全国两会召开期间的波动率是一定会下降的，之前可以进场做空波动率，胜率较高。
第二季节性特征必须要把握。2017到2019年，白糖和豆粕的季节性特征策略都显示盈利较好，该策略是在供需基础上建立的，故基本不会失效。
无论白糖还是豆粕，在5月开始做多波动率，9月开始做空波动率一般会有比较好的收益。

解密期权掘金路线.pdf

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