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标题: 股指期货空头套保移仓分析 [打印本页]

作者: kxy17u 时间: 2020-7-23 17:00
标题: 股指期货空头套保移仓分析
股指期货不同月份合约的基差期限结构是影响移仓或展期（roll-over）的重要因素，当处于正向市场（Contango）时，基差为正，远月合约价格高于近月合约价格，更有利于空头持仓的展期；当处于负向市场（Backwardation）时，基差为负，远月合约价格低于近月合约价格，更有利于多头持仓的展期。目前，股指期货市场处于负向市场，远月合约价格低于近月价格，空头持仓展期时可能需要承担更多的成本。

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