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标题: 期权时间价值“异动”分析 [打印本页]

作者: fengshidian 时间: 2020-7-23 15:25
标题: 期权时间价值“异动”分析
期权的价值由期权的内在价值以及期权的时间价值构成。其中期权的内在价值定义为期权的买方如果立即行权所能获得的收益。若令C、P分别表示看涨期权和看跌期权合约的价格，S表示标的资产价格，K为期权的执行价，则对于看涨期权有：
看涨期权内在价值=max⁡(S−K,0)
看涨期权时间价值=C−max⁡(S−K,0)
对于看跌期权则有：
看跌期权内在价值=max⁡(K−S,0)
看跌期权时间价值=P−max⁡(K−S,0)
另外，期权时间价值会随着期权合约到期日的临近而不断流逝，离合约到期日越近，期权时间价值衰减速度会加快。

期权时间价值“异动”分析.pdf

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