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标题: 【交易策略】沪深300股指期权上市回顾，推荐卖出跨式组合 [打印本页]

作者: triyeoman 时间: 2020-7-23 14:42
标题: 【交易策略】沪深300股指期权上市回顾，推荐卖出跨式组合
本帖最后由 triyeoman 于 2020-7-23 14:53 编辑

摘要：
经过3个月的平稳运行，沪深300指数期权成交量和持仓量较上市初期明显扩大、且其与现货指数联动效率良好，市场功能得到积极发挥。具体表现为：
（1）开仓数量的调整能够令沪深300期权成交量和持仓量增加50%以上，成交金额将超过嘉实沪深300ETF期权。
（2）2月3日、3月9日和3月13日等日期，面临标的重挫，虚值看涨合约日内成交量显著提高。
（3）历史波动率，华泰柏瑞沪深300ETF+1%≈嘉实沪深300ETF≈沪深300指数，隐含波动率，华泰柏瑞沪深300ETF期权≈嘉实沪深300ETF期权＞沪深300指数期权。
（4）IO2003在3月20日到期共作废了18437张期权，占前一日持仓量72%，与买入期权不足25%胜率不谋而合。
（5）基于当前行情，推荐稳健的卖出跨式策略。

沪深300股指期权上市回顾，推荐卖出跨式组合.pdf

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