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标题: 浅谈镍和不锈钢市场套利 [打印本页]

作者: zhongjing 时间: 2020-7-23 11:06
标题: 浅谈镍和不锈钢市场套利
报告要点如下：

跨期方面，主要根据国内平衡表，判断未来库存的涨跌（可交割品数量），下注价差的变化。其次，根据具体事件（增值税降低）对于某几个合约的影响进行下注。

跨市方面，主要考虑进口依存度，以及根据沪伦比值测算进口窗口的打开与关闭，有时跨市套利头寸可考虑为汇率敞口的一个单边头寸。

跨品种方面，沪镍由于交割性，与镍铁的溢价变动，与不锈钢的冶炼仍存在较大的不相关变动。

浅谈镍及不锈钢市场的套利.pdf

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