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标题: 商品基本面量化择时系列 [打印本页]

作者: x18817362934 时间: 2020-7-21 14:17
标题: 商品基本面量化择时系列
利用计量、统计方法，创新构建了期货基本面量化择时体系。利用基本面数据（每个期货品种高达数百项基本面数据）进行期货CTA趋势跟踪（量价信号为辅），核心逻辑是用基本面数据预测价格涨跌，解决了期货日线级别择时问题。利用基本面数据还可解决波动率预测的问题，解决期货仓位分配问题。
黑色（铁矿、焦炭、螺纹钢）、能化（原油、动力煤、PP、MA、L、PTA）、有色（镍、铜、铝、锌）、油脂油料（棕榈油、豆油、菜油）、农产品（棉花、豆一、玉米、白糖）等多个期货单品种年化夏普在3-4以上，胜率75%以上，持仓周期在10-20个交易日左右，属于中长周期CTA策略，策略资金容量大，该策略靠基本面择时因子，与多数现有的高频、短周期量价类CTA策略相关性低。

东证期货_专题报告_金融工程_衍生品量化择时系列专题（四）：择时因子组合优化：基于S.pdf

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择时因子组合优化

东证期货_专题报告_金融工程_衍生品量化择时系列专题（一）：基本面量化择时之单指标.pdf

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基本面择时方法体系

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原油基本面择时策略应用

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