期货帮

标题: 白糖期权如何进行波动率套利-期货日报-20190925 [打印本页]

作者: 阿翔_rnVBu 时间: 2020-7-14 15:39
标题: 白糖期权如何进行波动率套利-期货日报-20190925
本帖最后由阿翔_rnVBu 于 2020-7-15 08:58 编辑

本文探讨了波动率交易策略在白糖期权上的表现，进而提出一种可以实现盈利的交易模型。首先，探讨了在不进行波动率择时情形下，波动率交易策略在白糖期权上的表现，同时讨论了这种策略的优势及不足；其次，讨论了只在剩余30个日历日时开始进行波动率交易的策略表现；最后，提出一种基于布林线的波动率交易策略。实验结果显示，基于布林线的波动率择时策略可以有效捕获到波动率的高点，可以实现持续稳定的盈利。

20190925-期货日报白糖期权如何进行波动率套利.pdf

835.05 KB, 下载次数: 45

欢迎光临期货帮 (http://www.7h365.com/)